rср= 4,36%
3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.
За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой
Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.
Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».
№ |
Тикер |
Ценная бумага |
Вес |
1 |
GAZP |
ГАЗПРОМ АО |
16,12% |
2 |
SBER |
Сбербанк |
14,41% |
3 |
LKOH |
ЛУКОЙЛ |
14,10% |
4 |
GMKN |
ГМКНорНик |
11,97% |
5 |
ROSN |
Роснефть |
6,96% |
6 |
NOTK |
Новатэк АО |
6,75% |
7 |
MTSI |
МТС-ао |
5,14% |
8 |
SNGS |
Сургнфгз |
4,55% |
9 |
TATN |
Татнфт 3ао |
4,41% |
10 |
CHMF |
СевСт-ао |
4,11% |
11 |
HYDR |
РусГидро |
3,36% |
12 |
VTBR |
ВТБ АО |
3,01% |
13 |
NLMK |
НЛМК АО |
2,49% |
14 |
FEES |
ФСК ЕЭС АО |
1,99% |
15 |
SIBN |
Газпрнефть |
0,63% |
Федеральный бюджет
Федеральный бюджет составляет первый уровень бюджетной системы Российской Федерации. Федеральный бюджет – это основной финансовый план государства, утверждаемый Федеральным Собранием в виде федерального закона[1]. Федеральный бюджет является вершиной бюджетной пирамиды. Он главный регулятор восходя ...
Виды налоговой политики
Правильное исчисление налогов, своевременная их уплата в соответствии с законодательно установленными сроками обеспечивает отсутствие претензий со стороны налоговых органов в виде взыскания недоимки, штрафных санкций, пеней и позволяет обозначить такое действие налогоплательщика, как нейтральную на ...
Виды инвестиций
Теперь я хотела бы остановиться на видах инестиций подробнее, что также поможет глубже понять и разобраться в понятие инвестиционный потенциал. Итак, инвестиции можно подразделить на реальные инвестиции, финансовые инвестиции и сбережения. К реальным инвестициям в широком смысле можно отнести: — вл ...