Анализ активов

rср= 4,36%

3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.

За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой

Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.

Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».

Это интересно:

Бюджетный федерализм в развитии региональных экономик
Активизация региональной экономической политики не может происходить без понимания роли экономического субъекта как части федерации. Термин "федерация" происходит от латинского слова "foederare" - объединять, укреплять союзом. В отличие от государства унитарного, которое состоит ...

Расчеты с бюджетом
По операциям, связанным с реализацией товаров на экспорт, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно по каждой операции, уменьшается на сумму налоговых вычетов и определяется по итогам каждого налогового период. Превышение сумм налоговых вычетов подлежит возмещению налогоплатель ...

Трансляционный риск
В современной экономике данный риск называется еще расчетным, или балансовым, а связан он с возможностью изменения стоимости активов и обязательств международного предприятия, деноминированных в бухгалтерском балансе. Примерами статей баланса, рассматриваемым в качестве подвергнутых влиянию трансля ...