Анализ активов

rср= 4,36%

3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.

За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой

Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.

Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».

Это интересно:

Порядок проведения выездных проверок формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и исчисления налога
Выездная налоговая проверка является важным методом контрольной работы налоговой инспекции, поскольку она приносит в бюджет значительные суммы дополнительных поступлений. В НК РФ определение выездной налоговой проверки отсутствует, однако из описания ее процедуры можно понять, что это – проверка, п ...

Показатели рентабельности деятельности предприятия
Прибыль, являясь важнейшим показателем результативности производственно-хозяйственной деятельности, не дает полного представления об его эффективности, так как не учитывает величину затрачиваемых ресурсов и условий, при которых она была достигнута. Она в большей степени характеризует результат деят ...

Особенности финансирования учреждений образования
Основным видом финансовых ресурсов бюджетных учреждений является бюджетное финансирование. Бюджетное финансирование основано на определенных принципах, характеризуется специфическими формами и методами предоставления средств. Принципы бюджетного финансирования играют важную роль в учреждения рацион ...