Финансовая аналитика » Обоснование инвестиционного решения » Анализ активов

Анализ активов

Страница 4

rср= 4,36%

3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.

За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой

Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.

Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».

Тикер

Ценная бумага

Вес

1

GAZP

ГАЗПРОМ АО

16,12%

2

SBER

Сбербанк

14,41%

3

LKOH

ЛУКОЙЛ

14,10%

4

GMKN

ГМКНорНик

11,97%

5

ROSN

Роснефть

6,96%

6

NOTK

Новатэк АО

6,75%

7

MTSI

МТС-ао

5,14%

8

SNGS

Сургнфгз

4,55%

9

TATN

Татнфт 3ао

4,41%

10

CHMF

СевСт-ао

4,11%

11

HYDR

РусГидро

3,36%

12

VTBR

ВТБ АО

3,01%

13

NLMK

НЛМК АО

2,49%

14

FEES

ФСК ЕЭС АО

1,99%

15

SIBN

Газпрнефть

0,63%

Страницы: 1 2 3 4 5

Это интересно:

Внедрение бюджетирования на предприятии
Постановка полноценного внутрифирменного бюджетирования состоит из трех основных взаимосвязанных между собой этапов, каждый из которых включает свои элементы: Технология бюджетирования, в которую входят инструментарии финансового планирования (виды и форматы бюджетов, система целевых показателей и ...

Причины возникновения внешнего долга
Ухудшение конъюнктуры мирового хозяйства в 80-е годы, связанное с увеличением реальных ставок процента, замед­лением темпов экономического роста и снижением цен на товары. Увеличение реальных процентных ставок привело к увеличению коэффициентов обслуживания долга. Снижение товарных цен и замедление ...

Зарубежный опыт управления финансовыми результатами и повышения эффективности деятельности предприятия
В условиях рыночной экономики управление финансовыми результатами занимает центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразным их размещением и эффективны ...

Главные категории

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru