Анализ активов

rср= 4,36%

3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.

За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой

Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.

Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».

Это интересно:

Лимит наличных денежных средств
Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. "О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения"[1][1] установлено, что предприятия, организации и учреждения (включая организации торговли) независимо от их организационно-правовой формы: - обязаны хранить свои денежные средства ...

Мероприятия по нормализации состояния расчетной дисциплины
По результатам анализа кредиторской и дебиторской задолженности предприятия можно сделать вывод, что в целом ситуация в сфере осуществления платежно-расчетных отношений предприятия с его дебиторами и кредиторами не представляет существенной угрозы стабильности финансового состояния предприятия. Тем ...

Значение и место местных налогов в налоговой системе Российской Федерации
Налоговым кодексом местных налогов способствует формированию единого экономического пространства на территории России, не затрудняет товародвижение и обеспечивает достижение единых экономических целей и задач равномерного хозяйственного развития территорий. Налоговый кодекс сократил число местных н ...