Финансовая аналитика » Обоснование инвестиционного решения » Анализ активов

Анализ активов

Страница 4

rср= 4,36%

3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.

За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой

Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.

Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».

Тикер

Ценная бумага

Вес

1

GAZP

ГАЗПРОМ АО

16,12%

2

SBER

Сбербанк

14,41%

3

LKOH

ЛУКОЙЛ

14,10%

4

GMKN

ГМКНорНик

11,97%

5

ROSN

Роснефть

6,96%

6

NOTK

Новатэк АО

6,75%

7

MTSI

МТС-ао

5,14%

8

SNGS

Сургнфгз

4,55%

9

TATN

Татнфт 3ао

4,41%

10

CHMF

СевСт-ао

4,11%

11

HYDR

РусГидро

3,36%

12

VTBR

ВТБ АО

3,01%

13

NLMK

НЛМК АО

2,49%

14

FEES

ФСК ЕЭС АО

1,99%

15

SIBN

Газпрнефть

0,63%

Страницы: 1 2 3 4 5

Это интересно:

Факторы, влияющие на увеличение прибыли
Чтобы управлять прибылью, необходимо раскрыть механизм ее формирования, определить влияние и долю каждого фактора ее роста или снижения. Важным фактором роста прибыли, зависящими от деятельности организации (их называют внутренние), являются рост объема производимой продукции в соответствии с догов ...

Принципы налогообложения и классификация налогов
В рамках системы налоговых отношений необходимо остановиться на субъекте и объекте налогообложения. Субъектом налога является физическое или юридическое лицо, на которое законодательством возложено обязательство платить налога. Но в ряде случаев использование механизма ценообразования позволяет час ...

Обзор денежного рынка Российской Федерации
Анализ денежного рынка Российской Федерации по состоянию на 1.10.2006 года. Рассмотрение и обоснование обзора денежного рынка по состоянию на 1 октября 2006 года. Таблица 2.1. Денежный обзор, млн. рублей Итак, анализируя таблицу 2.1. можно сказать, что чистые иностранные активы органов денежно-кред ...

Главные категории

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru