Финансовая аналитика » Обоснование инвестиционного решения » Анализ активов

Анализ активов

Страница 4

rср= 4,36%

3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.

За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой

Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.

Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».

Тикер

Ценная бумага

Вес

1

GAZP

ГАЗПРОМ АО

16,12%

2

SBER

Сбербанк

14,41%

3

LKOH

ЛУКОЙЛ

14,10%

4

GMKN

ГМКНорНик

11,97%

5

ROSN

Роснефть

6,96%

6

NOTK

Новатэк АО

6,75%

7

MTSI

МТС-ао

5,14%

8

SNGS

Сургнфгз

4,55%

9

TATN

Татнфт 3ао

4,41%

10

CHMF

СевСт-ао

4,11%

11

HYDR

РусГидро

3,36%

12

VTBR

ВТБ АО

3,01%

13

NLMK

НЛМК АО

2,49%

14

FEES

ФСК ЕЭС АО

1,99%

15

SIBN

Газпрнефть

0,63%

Страницы: 1 2 3 4 5

Это интересно:

Неналоговые доходы бюджета
Большинство неналоговых доходов бюджета не имеют постоянного фискального характера и твердоустановленной ставки. В отличие налоговых доходов неналоговые доходы жестко не планируются. На практике их планирование осуществляется исходя из фактических поступлений за предыдущие периоды с учетом динамики ...

Совершенствования системы бюджетирования
Ключевыми проблемами в области управленческого учета являются низкая достоверность и оперативность получаемых данных: каждый финансовый директор или главный бухгалтер хочет иметь оперативную информацию по себестоимости и прибыли, но то, что есть, их не удовлетворяет. Эти проблемы обусловлены различ ...

Анализ системы управления финансовыми рисками
Диагностику финансовых рисков ООО «Техинжиниринг» в системе и выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия по итогам прошедшего года проводит специалист экономического отдела. На основе результатов проведенного анализа главный экономист разрабатывает комплекс по управлению фи ...

Главные категории

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru