Анализ активов

rср= 4,36%

3,76%≤R≤12,48%. Риск высокий.

За прошедшие 12 месяцев доходность акций ОАО "ГМК Норильский никель" отличалось крайне высокой волатильностью, что подтверждается значением стандартного отклонения в размере 8,12% при среднем значении 4,36%. Падение котировок акций в феврале, мае и июле 2010 года объясняется общим снижением мировых фондовых рынков в указанные периоды, особенно ярко проявившиеся в странах с переходной экономикой

Исходя из заданного количества акций и необходимости достаточной простой диверсификации портфеля мной был выбран индекс ММВБ для акций компаний с высокой капитализацией (MICEXLC). В этот индекс входят акции ровно 15 эмитентов, капитализация которых является крупнейшей на фондовой бирже ММВБ. Перечень акций и их веса в индексе (и, соответственно, в расчетном портфеле) приведены ниже.

Таблица 7.Список эмитентов, входящих в индекс «ММВБ –высокая капитализация».

Это интересно:

Факторы, влияющие на увеличение прибыли
Чтобы управлять прибылью, необходимо раскрыть механизм ее формирования, определить влияние и долю каждого фактора ее роста или снижения. Важным фактором роста прибыли, зависящими от деятельности организации (их называют внутренние), являются рост объема производимой продукции в соответствии с догов ...

Принципы налогообложения и классификация налогов
В рамках системы налоговых отношений необходимо остановиться на субъекте и объекте налогообложения. Субъектом налога является физическое или юридическое лицо, на которое законодательством возложено обязательство платить налога. Но в ряде случаев использование механизма ценообразования позволяет час ...

Обзор денежного рынка Российской Федерации
Анализ денежного рынка Российской Федерации по состоянию на 1.10.2006 года. Рассмотрение и обоснование обзора денежного рынка по состоянию на 1 октября 2006 года. Таблица 2.1. Денежный обзор, млн. рублей Итак, анализируя таблицу 2.1. можно сказать, что чистые иностранные активы органов денежно-кред ...